In Ubuntu fehlt Gnuplot leider die Unterstützung für die GNU Readline Bilbliothek. Deshalb kann man Dateinamen leider nicht mit der Tabulatortaste vervollständigen lassen.

Auf http://telin.ugent.be/~slippens/drupal/node/158 wird beschrieben, wie man mithilfe von rlwrap das Problem umgehen kann. Ist rlwrap noch nicht installiert lässt sich das leicht nachholen.

sudo aptitude install rlwrap
Anschließend ruft man gnuplot mithilfe von rlwrap auf. -c steht hierbei für die Vervollsändigung von Dateinamen, -a sorgt dafür, dass rlwrap uns die Vervollständigung unabhängig vom ausgeführten Programm anbietet.
rlwrap -a -c gnuplot

Der expliziete Aufruf von rlwrap entfällt durch das Hinzufügen eines Alias in ~/.bashrc.

alias gnuplot='rlwrap -a -c /usr/bin/gnuplot' 
Anschließend lassen sich in Gnuplot von Anführungszeichen gesetzte Dateinamen mit der Tabulatortaste vervollständigen.